天祚帝畏惧金军骁勇凶残，仓惶带兵逃亡在外，丟下耶律大石等人及一批眷属留守南京。

耶律大石为安抚军营民心，拥立天祚帝的堂叔耶律淳即位，谓“天锡皇帝”，将天祚帝降封为“湘阴王”，“天锡皇帝”耶律淳感激耶律大石的赤诚丹心，御封他“军事统帅”守卫南京。

不久，耶律淳和宋朝争夺“燕云十六州”之时染病身亡。耶律淳死后其妻萧德妃(名萧普贤女)摄政，便令命耶律大石在奉圣龙门壁抵抗金军，后耶律大石兵败被金俘虏。

金军长官软硬兼施，逼迫耶律大石带路，偷袭天祚帝西逃创建的“青冢大本营”，耶律大石假装答应，在往“青冢大本营”的路途中逃脱金军，投奔天祚帝。

会合后，天祚帝斥骂耶律大石擅自拥立耶律淳当帝的胡作非为，并把歩尘耶律大石身后，前来投靠的萧普贤女及众人杀掉。

耶律大石亲眼目睹其残忍过程，为了推御责任，耶律大石巧舌如簧为自己辩白，虽幸免于难，但天祚帝对他已失去信任，更对耶律大石的“养兵待时”的意见充耳不闻。

后来在天祚帝率兵和金军血拼决战前夕，杀死看守他的萧乙薜、坡里恬二位将领，率二百余亲信铁骑逃离。

而天祚帝与金军决战败绩连连，在逃往西夏途中的应州新城(今SX省怀仁县)被金军俘获杀害。另据传金军并没有杀害天祚帝，而是羁押回五国城和宋徽宗、宋钦宗一起关押，某日，弑君簒位的完颜亮无聊，便旨令年纪五十六岁的宋钦和年纪四十五岁的天祚帝骑马抢“马球”比赛取乐。

可宋钦宗老眼昏花又不善骑马，一来二去就从马上摔下地，被马乱践致死！

天祚帝精通骑术，纵马企图冲岀金营，结果被金军乱箭射杀，另一说是病死。事过境迁真假难辨，可不管怎么说，宋钦宗、天祚帝死在金营是不变的事实！

耶律大石一路西逃，沿途收兵买马，“漠北飞狐帮”则是他秘密组建的一股骁勇善战势力，在蒙古至XJ的丝绸之路剿杀流寇贼匪扫除路障，让五湖四海义士安全前来投靠自己。